モンテカルロ法とは？

▼モンテカルロ法▼
モンテカルロ法 (Monte Carlo method, MC)とはシミュレーションや数値計算を乱数を用いて行なう手法である。元々は、中性子が物質中を動き回る様子を探るためにジョン・フォン・ノイマンにより考案された手法。カジノの都市国家モナコ公国の４つの地区（カルティ）の一つであるモンテカルロ モンテ・カルロから名づけられた。
モンテカルロ法は積分を数値計算する手法である。積分の計算法には他に台形公式・シンプソンの公式等があるが、モンテカルロ法はこれらの手法より重積分に強いという特徴がある。
モンテカルロ法はよく確率を近似的に求める手法として使われる。n回シミュレーションを行い、ある事象がm回起これば、その事象の起こる確率は当然ながらm/nで近似される。試行回数が少なければ近似は荒く、試行回数が多ければよい近似となる。

【情報源】Wikipedia
【引用元URL】http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AD%E6%B3%95

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